PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.36%
39.08%
UVIX
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.47

^VIX:

0.21

Коэф-т Сортино

UVIX:

-0.31

^VIX:

1.63

Коэф-т Омега

UVIX:

0.96

^VIX:

1.20

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.74

^VIX:

0.36

Коэф-т Мартина

UVIX:

-1.23

^VIX:

0.80

Индекс Язвы

UVIX:

60.50%

^VIX:

38.55%

Дневная вол-ть

UVIX:

157.14%

^VIX:

143.98%

Макс. просадка

UVIX:

-99.77%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.66%

^VIX:

-77.80%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -67.15%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 47.47%.


UVIX

С начала года

-67.15%

1 месяц

17.75%

6 месяцев

-26.79%

1 год

-74.27%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

47.47%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

39.09%

1 год

34.51%

5 лет

7.69%

10 лет

2.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.440.21
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.111.63
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.20
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.690.46
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.180.80
UVIX
^VIX

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44
0.21
UVIX
^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.66%
-52.40%
UVIX
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 41.14%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 68.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
41.14%
68.03%
UVIX
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab