Сравнение UVIX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VIX
Основные характеристики
UVIX:
-0.47
^VIX:
0.21
UVIX:
-0.31
^VIX:
1.63
UVIX:
0.96
^VIX:
1.20
UVIX:
-0.74
^VIX:
0.36
UVIX:
-1.23
^VIX:
0.80
UVIX:
60.50%
^VIX:
38.55%
UVIX:
157.14%
^VIX:
143.98%
UVIX:
-99.77%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.66%
^VIX:
-77.80%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -67.15%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 47.47%.
UVIX
-67.15%
17.75%
-26.79%
-74.27%
N/A
N/A
^VIX
47.47%
6.99%
39.09%
34.51%
7.69%
2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VIX
Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 41.14%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 68.03%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.