Сравнение UVIX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VIX
Основные характеристики
UVIX:
-0.49
^VIX:
0.08
UVIX:
-0.41
^VIX:
1.40
UVIX:
0.95
^VIX:
1.17
UVIX:
-0.79
^VIX:
0.13
UVIX:
-1.32
^VIX:
0.27
UVIX:
59.59%
^VIX:
41.59%
UVIX:
160.96%
^VIX:
146.48%
UVIX:
-99.77%
^VIX:
-88.70%
UVIX:
-99.77%
^VIX:
-80.69%
Доходность по периодам
С начала года, UVIX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью -7.95%.
UVIX
-10.59%
-26.39%
-50.08%
-76.90%
N/A
N/A
^VIX
-7.95%
-33.71%
-3.33%
20.08%
5.51%
-1.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX
UVIX
^VIX
Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 47.19% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 42.31%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.