PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.60%
-17.38%
UVIX
^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.49

^VIX:

0.08

Коэф-т Сортино

UVIX:

-0.41

^VIX:

1.40

Коэф-т Омега

UVIX:

0.95

^VIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.79

^VIX:

0.13

Коэф-т Мартина

UVIX:

-1.32

^VIX:

0.27

Индекс Язвы

UVIX:

59.59%

^VIX:

41.59%

Дневная вол-ть

UVIX:

160.96%

^VIX:

146.48%

Макс. просадка

UVIX:

-99.77%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.77%

^VIX:

-80.69%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью -7.95%.


UVIX

С начала года

-10.59%

1 месяц

-26.39%

6 месяцев

-50.08%

1 год

-76.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

-7.95%

1 месяц

-33.71%

6 месяцев

-3.33%

1 год

20.08%

5 лет

5.51%

10 лет

-1.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UVIX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.470.08
Коэффициент Сортино UVIX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.301.40
Коэффициент Омега UVIX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.961.17
Коэффициент Кальмара UVIX, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.760.17
Коэффициент Мартина UVIX, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.250.27
UVIX
^VIX

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.47
0.08
UVIX
^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.77%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-99.77%
-58.59%
UVIX
^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 47.19% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 42.31%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
47.19%
42.31%
UVIX
^VIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab