PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UVIX с ^VIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение UVIX с ^VIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет -0.73. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.33

^VIX:

0.19

Коэф-т Сортино

UVIX:

0.66

^VIX:

1.96

Коэф-т Омега

UVIX:

1.08

^VIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.62

^VIX:

0.63

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.90

^VIX:

1.14

Индекс Язвы

UVIX:

69.07%

^VIX:

47.21%

Дневная вол-ть

UVIX:

192.44%

^VIX:

173.07%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.79%

^VIX:

-77.97%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -19.09%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 5.01%.

UVIX

С начала года

-19.09%

1 месяц

-59.19%

6 месяцев

-22.51%

1 год

-62.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

5.01%

1 месяц

-51.49%

6 месяцев

23.86%

1 год

33.97%

5 лет

-10.85%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UVIX
Ранг риск-скорректированной доходности UVIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UVIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
^VIX
Ранг риск-скорректированной доходности ^VIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^VIX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^VIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^VIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^VIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^VIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 48.84% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 35.53%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...