Сравнение UVIX с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).
UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.
Основные характеристики
| UVIX | ^VIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -75.16% | 12.61% |
| Дох-ть за 1 год | -84.89% | -0.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | 0.09 |
| Коэф-т Сортино | -1.05 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | 0.12 |
| Коэф-т Мартина | -1.34 | 0.32 |
| Индекс Язвы | 63.59% | 33.14% |
| Дневная вол-ть | 151.36% | 119.90% |
| Макс. просадка | -99.74% | -88.70% |
| Текущая просадка | -99.74% | -83.05% |
Корреляция
Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности UVIX и ^VIX
С начала года, UVIX показывает доходность -75.16%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 12.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок UVIX и ^VIX
Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UVIX и ^VIX
Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 35.48% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 31.87%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.