Сравнение UVIX с ^VIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение UVIX с ^VIX

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UVIX

^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.49

^VIX:

0.10

Коэф-т Сортино

UVIX:

-0.43

^VIX:

1.45

Коэф-т Омега

UVIX:

0.95

^VIX:

1.18

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.79

^VIX:

0.17

Коэф-т Мартина

UVIX:

-1.26

^VIX:

0.33

Индекс Язвы

UVIX:

62.69%

^VIX:

44.72%

Дневная вол-ть

UVIX:

160.44%

^VIX:

148.10%

Макс. просадка

UVIX:

-99.79%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.79%

^VIX:

-81.41%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность -20.44%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью -11.41%.

UVIX

С начала года

-20.44%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-33.70%

1 год

-75.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

-11.41%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

4.91%

1 год

7.94%

5 лет

1.30%

10 лет

0.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UVIX

^VIX

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UVIX

^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UVIX

^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Текущая волатильность для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) составляет 22.50%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 30.63%. Это указывает на то, что UVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UVIX

^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UVIX с ^VIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

UVIX

^VIX

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество