Сравнение UVIX с ^VIX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение UVIX с ^VIX

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX).

UVIX - это пассивный фонд от Volatility Shares, который отслеживает доходность Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UVIX или ^VIX.

Корреляция

Корреляция между UVIX и ^VIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

UVIX

^VIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UVIX:

-0.11

^VIX:

0.89

Коэф-т Сортино

UVIX:

1.26

^VIX:

2.66

Коэф-т Омега

UVIX:

1.15

^VIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

UVIX:

-0.21

^VIX:

1.74

Коэф-т Мартина

UVIX:

-0.30

^VIX:

3.14

Индекс Язвы

UVIX:

69.07%

^VIX:

47.32%

Дневная вол-ть

UVIX:

178.80%

^VIX:

165.41%

Макс. просадка

UVIX:

-99.80%

^VIX:

-88.70%

Текущая просадка

UVIX:

-99.44%

^VIX:

-45.20%

Доходность по периодам

С начала года, UVIX показывает доходность 115.71%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 161.15%.

UVIX

С начала года

115.71%

1 месяц

88.10%

6 месяцев

37.34%

1 год

-29.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^VIX

С начала года

161.15%

1 месяц

93.88%

6 месяцев

135.87%

1 год

182.66%

5 лет

-0.58%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

UVIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^VIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

UVIX: -0.19

^VIX: 0.89

Коэффициент Сортино

UVIX: 1.04

^VIX: 2.66

Коэффициент Омега

UVIX: 1.13

^VIX: 1.32

Коэффициент Кальмара

UVIX: -0.34

^VIX: 2.22

Коэффициент Мартина

UVIX: -0.48

^VIX: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа UVIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^VIX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UVIX и ^VIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

UVIX

^VIX

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Максимальная просадка UVIX за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UVIX и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

UVIX

^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) имеет более высокую волатильность в 66.53% по сравнению с CBOE Volatility Index (^VIX) с волатильностью 63.10%. Это указывает на то, что UVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

UVIX

^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение UVIX с ^VIX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности UVIX и ^VIX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UVIX и ^VIX

UVIX

^VIX

Сравнение UVIX c ^VIX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок UVIX и ^VIX

Волатильность

Сравнение волатильности UVIX и ^VIX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество